Είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων και προσπαθεί πάντα να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή. Ωστόσο, η εδώ και λίγα χρόνια σχέση της με τον Κώστα Μπακογιάννη, έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο συζήτησης. Η Σία Κοσιώνη, όμως, ακόμη και όταν θα δει παπαράτσι φωτογραφίες με τον καλό της δεν θα χάσει την ψυχραιμία της.
Μιλώντας στο BHMAgazino και τον Παύλο Παπαδόπουλο η ανκοργούμαν του ΣΚΑΪ αποκαλύπτει: «Και ο Κώστας και εγώ προσπαθούμε να αποφεύγουμε να μιλάμε δημόσια για εμάς, όχι φυσικά από σνομπισμό. Προσπαθούμε να κρατάμε καλυμμένη τη σχέση μας για να είναι προστατευμένη και να είναι προστατευμένα και τα τρία υπέροχα παιδάκια του. Για να είμαστε ήρεμοι και για να είμαστε καλά».
Και συμπληρώνει: «Και οι δυο έχουμε δύσκολες και πολύπλοκες ζωές και προσπαθούμε απλώς να μην προσθέτουμε περισσότερες δυσκολίες».
Στην ερώτηση αν της αρέσει η πολυτέλεια και το χρήμα απαντά: «Θέλω να κάνω καλές διακοπές, όχι ακριβές, αλλά ξεκούραστες και ελεύθερες. Θέλω το καλό φαγητό, που θα το βρω σε ένα καλό εστιατόριο και σε ένα λαϊκό ταβερνάκι. Μου αρέσουν οι απολαύσεις χωρίς να έχουν απαραίτητα άμεση σχέση με το χρήμα και τον πλούτο».
Τέλος, μιλώντας για τον μεγαλύτερο φόβο της στην εποχή που διανύουμε αναφέρει: «Έχω έναν εφιάλτη. Πώς θα διαχειριστώ τη στιγμή που ίσως θα είμαι αναγκασμένη να πω ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε και θα βγει από το ευρώ. Πώς το λες αυτό;»